MicroMáster Matrícula abierta
MicroMáster en Valoración de instrumentos derivados
MicroMáster
Del 14 de octubre de 2024 al 19 de diciembre de 2024 Madrid
En qué consiste
Nuestro MicroMáster de Valoración de instrumentos derivados cuenta con una amplia red de empresas y profesionales especializados en economía, finanzas, tecnología y sostenibilidad.
Los alumnos que cursen este MicroMáster aprenderán las técnicas más actuales en el mundo de las finanzas cuantitativaa y combinarán técnicas matemáticas con herramientas muy utilizadas por las empresas como Excel, Python o Visual Basic for Applications, y conseguirán formarse en la valoración y uso de instrumentos financieros.
Objetivos
- Dar una visión integral sobre el mundo de las finanzas cuantitativas, principalmente en la construcción y validación de modelos para la valoración de instrumentos financieros.
- Formar expertos en la valoración de instrumentos.
- Aprender a utilizar las técnicas cuantitativas más innovadoras con la teoría financiera aplicada al funcionamiento de los mercados y los productos financieros.
- Conocer como usar herramientas habituales en el entorno empresarial, como Python o Excel.
MetodologíaEnfoque práctico:
- Conceptos.
- Ejemplos, ejercicios, casos y simulación.
Afi Escuela pone a disposición del alumnado el Aula Virtual, que fomenta la comunicación entre alumnos, profesores y directores académicos del MicroMáster, y en la que se disponen los materiales.
Este enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas permite que los estudiantes, cuando acaben el programa, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral en el ámbito de la valoración de instrumentos derivados.
También, se facilita la posibilidad de seguir la formación a distancia a través de streaming en directo.
A quién va dirigido
- Personas con un título universitario (Actuariales, ADE, Contabilidad y Finanzas, Economía, Estadística, Física, Matemáticas, Ingienería...), y un interés por las finanzas y la modelización y programación en Python.
- Profesionales del mundo de las finanzas, que quieran mejorar su formación en técnicas cuantitativas de modelización y simulación estocástica para la valoración de instrumentos financieros.
- Personas con una sólida formación cuantitativa, interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera como profesionales en áreas como la valoración de instrumentos derivados, tanto en entidades financieras como en sociedades gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros, grandes empresas corporativas y empresas de consultoría y auditoría.
¿Dónde se imparte?
Campus Madrid. Calle Marqués de Villamejor, 5, Madrid
Información de interés
CONTENIDOS
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A HERRAMIENTAS EN EL ENTORNO PROFESIONALUnidad 1. Microsoft Excel
Unidad 2. Visual Basic for Applications para Microsoft Excel
Unidad 3. Python
MÓDULO 2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Unidad 1. Variables aleatorias, probabilidad, simulación de Monte Carlo, técnicas de álgebra lineal para su uso en simulación de varias variables
Unidad 2. Transformaciones de variables aleatorias: deducción de la fórmula de Black-Scholes para valorar call y put plain vanilla
Unidad 3. Simulación conjunta de varias variables aleatorias: normal, multidimensional y cópulas
Unidad 4. Sumas estocásticas: leyes de los grandes números y su uso en finanzas
Unidad 5. Componentes principales: Ejemplo de curva de tipos de interés
Unidad 6. Taller de simulación de opciones sobre equity
MÓDULO 3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: USO Y VALORACIÓN
Unidad 1. Aritmética financiera, duración, TIR
Unidad 2. Tipos/curva, precios en otros mercados
Unidad 3. Productos derivados
• Instrumentos financieros
• Terminología
• Mercados derivados
Unidad 4. Forwards y futuros
Unidad 5. Opciones
• Definiciones genéricas
• Definición de calls y puts
• Fórmula de Black-Scholes (call y put), interpretación de valoración
• Estrategia con opciones
• Mercado de opciones
• Sensibilidades de las opciones (griegas)
Unidad 6. Curva cupón cero
• Bootstrapping
• Caps, floors, swaptions.
• FX
• Curva de probabilidades de solvencia (CPS)
• Bonos y titulizaciones
• Taller de tipos de interés
Unidad 7. Valoración por árboles
MÓDULO 4. HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES: PYTHON
Unidad 1. Profundización sobre conceptos de Python
Unidad 2. Uso del entorno de desarrollo PyCharm y del debugger integrado
Unidad 3. Introducción a aspectos de Python avanzados: orden superior, comprehensions, lambda-funciones
Unidad 4. Iniciación a bases de datos
Unidad 5. Laboratorios de programación y ejemplos financieros: cuadro de amortización de hipotecas, simulación de Monte Carlo y aplicaciones a la valoración de opciones, curvas de tipos, etc.
MÓDULO 5. VISIÓN GENERAL FINANCIERA
Unidad 1. Introducción al sistema financiero
Unidad 2. Mercados e instrumentos
Unidad 3. Negocio bancario
Unidad 4. Negocio asegurador
CLAUSTRO
Jorge Martín Mora-Rey
Global Head of Capital Markets Quants Models, JLL MFC por Afi Escuela.
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Juan Antonio de Juan
Financial Sector Consulting, Director en KPMG España. Doctor en CC. Matemáticas, Universidad de Salamanca
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Ángel Berges Lobera
Vicepresidente, Afi. Catedrático de Economía Financiera en la UAM. Ph. D. Management por Purdue University.
David Cano Martínez
Socio Director General de Afi Inversiones Financieras Globales, EAFI. MFC por Afi Escuela de Finanzas.
Roberto Knop Muszynski
Profesor colaborador, Afi Escuela. PhD in Corporate Finance, Universidad Autónoma de Madrid.
Alexandra Cortés
Consultora Senior Área de Finanzas Cuantitativas, Afi. Máster en Finanzas Cuantitativas, Afi Escuela.
Miguel García Diez
Analista Cuantitativo de Riesgos, Abanca. MFC por Afi Escuela de Finanzas.
María Teresa Martínez Bravo
Latam Fixed Income, Santander Asset Management. Doctora en CC Matemáticas por la UAM
Manuel Menéndez Sánchez
Responsable de Validación Interna de modelos de Mercado y no Financieros, Banco de Santander. MFC por Afi Escuela de Finanzas.
Carlos López Hernández
Exotic Equity Derivatives Trader, BBVA. Máster Executive en Finanzas cuantitativas, Afi Escuela.
Diana Posada
Economista senior en Banco de España
José Javier Calderón Coronado
Consultor Senior Área de Finanzas Cuantitativas en Afi. Máster en Finanzas Cuantitativas, Afi Escuela.
Manuel Rueda Álvaro
Quant Developer, Afi. Máster en Big Data y Data Science, Afi Escuela. Máster en Finanzas Cuantitativas, Afi Escuela.
José María Contreras
Consultor Senior del Área de Finanzas cuantitativas, Afi. Máster en Finanzas cuantitativas y Máster en Gestión de carteras, Afi Escuela
BECAS
ADMISIÓN
Puedes tramitar tu solicitud on-line o enviar la documentación solicitada a nuestro correo electrónico: afiescuela@afi.es
- DNI, pasaporte o NIE.
- Título académido y certificado de notas.
- Currículum Vitae y carta de motivación.
MATRÍCULA
El coste de la matrícula del MicroMáster de Valoración de instrumentos derivados es de 6.500€.
Este coste incluye los derechos de matrícula incluyen la asistencia a las sesiones que componen el programa y a aquellas conferencias, jornadas y sesiones de trabajo que se organicen en el marco del mismo.
Descuentos por pronta matriculación:
1ª Ronda: 5.850€
Solo admitidos en la 1era ronda que paguen la reserva de plaza antes del 30 de junio.
2ª Ronda: 6.175€
Solo admitidos en la 1era o 2da ronda que paguen la reserva de plaza antes del 31 de julio.
La Escuela mantiene acuerdos preferentes con entidades financieras para obtener condiciones favorables de financiación. Solicítanos más información.