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Especialización Matrícula abierta

Riesgo de Mercado

¡Novedad! Curso Especialista

Del 5 de noviembre de 2024 al 19 de noviembre de 2024 Madrid

FINANZAS | Riesgos financieros

FORMATO

Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

15

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En qué consiste

Resulta fundamental para los profesionales de áreas de riesgos el conocimiento de los diferentes riesgos de la actividad bancaria identificando los factores determinantes de la misma. En ese contexto, los riesgos de mercado son especialmente relevantes en el trading book en el que métricas como el Value At Risk o el Expected Shortfall son métricas fundamentales que se pueden implementar a través de diferentes metodologías que se abordaran en el curso.

Objetivos

  • Identificación de los factores determinantes de la actividad bancaria relacionadas con las carteras de trading.

  • Explicación de los principales indicadores de gestión de riesgos de mercado como son el VaR, Expected Shortfall, EaR, etc.  

  • Se aplicarán de forma práctica los principales análisis para su cuantificación incidiendo en las diferentes metodologías y su implementación práctica en casos reales de distintos tipos de carteras e instrumentos

 

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A quién va dirigido

  • El programa va dirigido a profesionales de  departamento de riesgos, de control de entidades de crédito.
  • Profesionales dentro de los departamentos responsables de la implantación y gestión de riesgos y en departamentos de tecnología vinculados a áreas de riesgos.
  • Profesionales en consultoría en riesgos.
  • Otros profesionales del sector interesados en profundizar en conocimientos de gestión de riesgos o interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de riesgos y relacionadas.

Información de interés

El programa del Curso Especialista en Riesgo de Mercado, consta de 15 horas de formación streaming:

Módulo 1. Objetivos de la gestión del riesgo de mercado

Módulo 2. Medidas generales de riesgos de mercado

Módulo 3. Cálculo de VAR (EAR) por simulación histórica

Módulo 4. Cálculo del VAR por Montecarlo

Módulo 5. Cálculo de VAR (EAR) paramétrico

Módulo 6. Cálculo de VAR paramétrico basándose en sensibilidades 

 Módulo 7. Cálculo de VAR paramétrico: Riskmetrics

 Módulo 8. Backtesting

 Módulo 9. Stressting: técnicas e implementación

Módulo 10. Impactos de Basilea en riesgos de mercado

 

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Roberto Knop

Director Masters Finanzas Cuantitativas Escuela AFI PhD en Finanzas por la UAM, mFIA, Cesga

DIRECCIÓN ACADÉMICA

El número de plazas es limitado.

El precio de la matrícula del Curso Especialista en Rieso de mercado es de 995€.

¡EARLY BIRD!

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será 895€.